Séries temporelles multivariées

Objectifs

L’objectif du cours est de former les étudiants au modèle AutoRegressif Vectoriel (VAR). C’est un outil central dans l’analyse de l’évolution des séries temporelles ainsi que pour la prévision. En effet, le modèle permet de tenir compte de l’endogénéité entre les différentes variables du système, comme c’est le cas des variables économiques qui présentent souvent des interdépendances.

Descriptif

• Modèle VAR
• Modèle VAR structurel
• Modèle VECM (Cointégration)

Pré-requis

• Faire des calculs matriciels
• Conduire des inférences statistiques (analyse descriptive et test)
• Avoir une notion de probabilité (fonction de distribution, …)
• Avoir déjà vu le modèle univarié (ARIMA)

Références bibliographiques

• “New introduction to multiple time series analysis”, Helmut Lutkepohl, Edition Springer
• “Time series analysis”, James D. Hamilton, Edition Princeton Uiversity Press.
• “Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières”, Sandrine Lardic et Valérie Mignon, Edition Economica.