Series temporelles et Prévisions avancées

Descriptif

• Procédure Box-Jenkins (sélection, estimation et validation d’un modèle ARIMA et prévision)
• Racine unité, cointégration et modèle à correction d’erreur (ECM)
• Fonction d’intervention et de transfert

Bibliographie

• Mignon et Lardic : « Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières », Economica
• Green : « Econometric analysis » , 7th edition, Pearson.
• Rob J Hyndman and George Athanasopoulos: « Forecasting: Principles & Practice, 2nd edition, Texts.