Probabilités II
Descriptif
- Variables aléatoires continues : modèles, fonction de répartition, calcul de densités, quantiles.
- Lois à densité usuelles : uniforme, exponentielle, normale, modélisation
- Espérance : calcul de moyennes et variances, méthode des fonctions tests, inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebytchev.
- Couples de variables alatoires à densité : loi marginale, espérance, covariance, densité d’un couple transformé, variance d’une somme de variables aléatoires à densité.
- Indépendance dans un couple de variables aléatoires continues : caractérisation par l’espérance, densité d’une somme de variables aléatoires à densité, simulation de variables aléatoires (méthode de la fonction de répartition et méthode de Box-Müller).
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu